PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и SICIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий VGWLX и SICIX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.75

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.34

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.40

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.65

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между VGWLX и SICIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и SICIX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и SICIX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-27.62%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-2.73%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-10.94%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.95%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.59%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.68%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и SICIX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.35%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

2.10%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

3.68%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

3.88%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

3.90%

+7.10%