Сравнение VGWE.DE с HDLV.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 12.25%/yr vs 8.25%/yr for HDLV.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и HDLV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWE.DE показывает доходность 16.24%, а HDLV.DE немного ниже – 16.02%.
VGWE.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и HDLV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 16.24% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.81% | 7.83% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | 2.09% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and HDLV.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between VGWE.DE and HDLV.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
HDLV.DE
Сравнение VGWE.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWE.DE | HDLV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.55 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 6.50 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и HDLV.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и HDLV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -39.21% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -6.56% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -19.09% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -19.99% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -8.69% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.58% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и HDLV.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) составляет 1.75%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.81% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 8.76% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 11.20% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 13.64% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.12% | -4.95% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и HDLV.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и HDLV.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and HDLV.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.30% for HDLV.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и HDLV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор