PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDLV.DE с SPYD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.DE с SPYD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Dividend funds - HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index while SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.DE returned 6.33%/yr vs 8.39%/yr for SPYD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SPYD.DE.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.DE и SPYD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLV.DE показывает доходность 16.02%, а SPYD.DE немного ниже – 15.34%. За последние 10 лет акции HDLV.DE уступали акциям SPYD.DE по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.39% соответственно.

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%

SPYD.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
9.13%
С начала года
15.34%
1 год
16.70%
3 года*
9.44%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.DE и SPYD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		16.02%-8.06%23.32%-2.45%6.28%35.97%-19.13%21.77%-2.56%-2.34%
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		15.34%-3.53%14.02%-1.46%5.40%36.24%-8.60%25.98%0.02%1.45%

Correlation

The correlation between HDLV.DE and SPYD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.90

The correlation between HDLV.DE and SPYD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с WDTE.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с UDIV.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DEHDLV.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с SPYD.DE:
SPYD.DE с VDIV.DESPYD.DE с XDND.DESPYD.DE с VGWD.DESPYD.DE с SPPD.DESPYD.DE с SPY5.DESPYD.DE с SCHDSPYD.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

HDLV.DE vs. SPYD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYD.DE
Ранг доходности на риск SPYD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.DE c SPYD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.DESPYD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.68

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.70

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

6.94

-0.44

HDLV.DE vs. SPYD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.DE и SPYD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.DE и SPYD.DE

Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки SPYD.DE в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и SPYD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.DESPYD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-35.89%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.16%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-19.35%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-19.35%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-35.89%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.55%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.40%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.DE и SPYD.DE

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.DESPYD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.24%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.31%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.12%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

13.48%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.84%

+1.28%

Сравнение комиссий HDLV.DE и SPYD.DE

HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPYD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.DE и SPYD.DE

Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPYD.DE в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.96%2.23%1.97%2.30%2.16%2.07%2.52%2.01%1.66%1.87%1.74%2.02%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.DE and SPYD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.

HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.35% for SPYD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и SPYD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор