PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDLV.DE с UDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.DE с UDIV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index while UDIV.DE tracks the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDLV.DE returned 11.57%/yr vs 12.35%/yr for UDIV.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for UDIV.DE.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.DE и UDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у UDIV.DE с доходностью 11.60%.

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%

UDIV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
4.96%
С начала года
11.60%
1 год
18.54%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.DE и UDIV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		16.02%-8.06%23.32%-2.45%6.95%
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		11.60%14.37%5.51%2.25%-22.42%

Correlation

The correlation between HDLV.DE and UDIV.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.48

The correlation between HDLV.DE and UDIV.DE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с WDTE.DEHDLV.DE с SPYD.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DEHDLV.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с UDIV.DE:
UDIV.DE с JEQP.DEUDIV.DE с KROP.DEUDIV.DE с SY7D.DEUDIV.DE с BLCH.DEUDIV.DE с BUG.DEUDIV.DE с VGWD.DEUDIV.DE с IQQA.DE

Доходность на риск

HDLV.DE vs. UDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.DE c UDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.DEUDIV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.88

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.99

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

12.31

-5.81

HDLV.DE vs. UDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.DE и UDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.DE и UDIV.DE

Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки UDIV.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и UDIV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.DEUDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-30.22%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-4.67%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-20.11%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-15.25%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.51%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.DE и UDIV.DE

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.DEUDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.92%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.04%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.06%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.19%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.19%

+1.93%

Сравнение комиссий HDLV.DE и UDIV.DE

HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDIV.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.DE и UDIV.DE

Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности UDIV.DE в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		9.05%9.75%11.22%12.49%8.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.DE and UDIV.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for UDIV.DE.

HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while UDIV.DE tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.45% for UDIV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и UDIV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор