Сравнение HDLV.DE с SPPD.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) are both Dividend funds - HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index while SPPD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLV.DE returned 8.25%/yr vs 4.60%/yr for SPPD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for SPPD.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и SPPD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у SPPD.DE с доходностью 10.88%.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
SPPD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и SPPD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | -19.13% | 8.48% |
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 10.88% | 5.92% | 5.78% | -0.99% | -3.82% | 24.32% | -1.64% | 7.24% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and SPPD.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between HDLV.DE and SPPD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. SPPD.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
SPPD.DE
Сравнение HDLV.DE c SPPD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | SPPD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.68 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.90 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и SPPD.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки SPPD.DE в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и SPPD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | SPPD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -34.00% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -7.37% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -15.99% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -18.53% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -6.06% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.19% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и SPPD.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | SPPD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.08% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.29% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 9.83% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 13.91% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.02% | +0.10% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и SPPD.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPPD.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и SPPD.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPPD.DE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 1.97% | 2.11% | 2.01% | 2.22% | 2.16% | 2.15% | 2.31% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and SPPD.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.
HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while SPPD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.40% for SPPD.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и SPPD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор