Сравнение HDLV.DE с WDTE.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDLV.DE returned 11.57%/yr vs 22.37%/yr for WDTE.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и WDTE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 11.43%.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
WDTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | 3.21% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 11.43% | 6.19% | 42.11% | 32.50% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and WDTE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between HDLV.DE and WDTE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
WDTE.DE
Сравнение HDLV.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.29 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.10 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и WDTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -28.19% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -15.79% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -28.19% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.24% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -5.06% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.55% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и WDTE.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) составляет 3.81%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.64% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 16.75% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 21.05% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 21.89% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.89% | -4.77% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и WDTE.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и WDTE.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and WDTE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
HDLV.DE is categorized as Dividend, while WDTE.DE is Technology Equities. HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.18% for WDTE.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и WDTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор