PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%6.94%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий VGWAX и MAANX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

VGWAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.81

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.98

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

4.58

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.16

+0.60

Корреляция

Корреляция между VGWAX и MAANX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и MAANX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и MAANX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-29.21%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-10.72%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-22.63%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.86%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.72%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.81%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и MAANX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.39%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.48%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

15.67%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

16.35%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

385.82%

-374.82%