Сравнение VGVT с WTBN
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds. VGVT is actively managed, while WTBN is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и WTBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.10%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 3.00% |
Correlation
The correlation between VGVT and WTBN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. WTBN — Ранг доходности на риск
VGVT
WTBN
Сравнение VGVT c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.82 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и WTBN
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и WTBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -4.08% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.59% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.14% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и WTBN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.66% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 4.53% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 4.53% | -1.31% |
Сравнение комиссий VGVT и WTBN
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и WTBN
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью WTBN в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and WTBN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
VGVT and WTBN have nearly identical dividend yields, around 3.99%.
They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.59% for WTBN.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и WTBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор