Сравнение VGVT с USFI
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 5.51% for USFI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 4.37% |
Correlation
The correlation between VGVT and USFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between VGVT and USFI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. USFI — Ранг доходности на риск
VGVT
USFI
Сравнение VGVT c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.17 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.51 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и USFI
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -8.47% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.07% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.60% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.08% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.44% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и USFI
Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) имеют волатильность 0.92% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.61% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.26% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.89% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.89% | -3.65% |
Сравнение комиссий VGVT и USFI
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и USFI
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and USFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGVT has higher volatility (0.92%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 4.00% for VGVT. On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.37% for VGVT.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор