Сравнение VGVT с USDX
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.53%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.53% | 3.65% |
Correlation
The correlation between VGVT and USDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. USDX — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение VGVT c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и USDX
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -0.94% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.01% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.06% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 2.07% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.74% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.74% | +1.51% |
Сравнение комиссий VGVT и USDX
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и USDX
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности USDX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and USDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.97% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор