Сравнение VGVT с USDX
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
VGVT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.15% | 3.28% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 3.81% |
Correlation
The correlation between VGVT and USDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. USDX — Ранг доходности на риск
VGVT
USDX
Сравнение VGVT c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 3.96 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и USDX
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -0.94% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.64% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.06% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 1.93% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 1.68% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 1.68% | +1.54% |
Сравнение комиссий VGVT и USDX
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и USDX
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.98% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and USDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.98% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор