Сравнение VGVT с ISCMF
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. VGVT is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 11.59% |
Correlation
The correlation between VGVT and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение VGVT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и ISCMF
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -25.42% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -5.26% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -13.34% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 17.84% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 14.28% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 14.28% | -11.03% |
Сравнение комиссий VGVT и ISCMF
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и ISCMF
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.
VGVT has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for ISCMF.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор