Сравнение VGVT с FLGV
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 3.38% for FLGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for FLGV.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и FLGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.07%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLGV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и FLGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.07% | 3.18% |
Correlation
The correlation between VGVT and FLGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between VGVT and FLGV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. FLGV — Ранг доходности на риск
VGVT
FLGV
Сравнение VGVT c FLGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | FLGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.15 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и FLGV
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и FLGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -17.63% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.82% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.53% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -8.66% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и FLGV
Текущая волатильность для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) составляет 0.92%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.15% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.71% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.69% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.44% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.13% | -1.89% |
Сравнение комиссий VGVT и FLGV
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и FLGV
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FLGV в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.20% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and FLGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGV has higher volatility (1.15%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs FLGV's -17.63%.
On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 3.38% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.20% for FLGV.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while FLGV is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.09% for FLGV.
VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и FLGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор