Сравнение VGVT с CRUX
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | -0.07% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.10% |
Correlation
The correlation between VGVT and CRUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. CRUX — Ранг доходности на риск
VGVT
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGVT c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и CRUX
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -1.85% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.89% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.60% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 4.00% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.00% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.00% | -0.76% |
Сравнение комиссий VGVT и CRUX
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и CRUX
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CRUX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and CRUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Vanguard and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор