PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGUS с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VGUS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и VYM

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VGUS и VYM

VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VGUS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.35

1.19

+10.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.25

1.70

+29.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.62

1.26

+7.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.06

1.56

+53.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

366.79

6.86

+359.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.35, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35

1.19

+10.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.76

0.49

+11.27

Корреляция

Корреляция между VGUS и VYM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и VYM

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и VYM

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VGUSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-56.98%

+56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-11.32%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.91%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.25%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.57%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGUSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

3.60%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

7.96%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

15.14%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

13.97%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

16.33%

-15.98%