Сравнение VGUS с USFR
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 4.03% for USFR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам VGUS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 3.69% |
Correlation
The correlation between VGUS and USFR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. USFR — Ранг доходности на риск
VGUS
USFR
Сравнение VGUS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | 13.43 | -2.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | 203.42 | -148.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | 787.84 | -373.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10 | 15.11 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.72 | 1.60 | +10.12 |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и USFR
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -1.36% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и USFR
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.06% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.27% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.40% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.81% | -0.47% |
Сравнение комиссий VGUS и USFR
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и USFR
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and USFR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGUS has higher volatility (0.11%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.61% for VGUS.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while USFR is Government Bonds. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 12.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор