Сравнение VGUS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VGUS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и USFR
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGUS vs. USFR — Ранг доходности на риск
VGUS
USFR
Сравнение VGUS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.39 | 14.37 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.34 | 42.77 | -11.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.64 | 10.64 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.20 | 103.73 | -48.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 367.74 | 661.88 | -294.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39 | 14.37 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.78 | 1.57 | +10.21 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и USFR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и USFR
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и USFR
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -1.36% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и USFR
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.09% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.19% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 0.29% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 0.41% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 0.81% | -0.46% |