Сравнение VGUS с TFLO
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.87% vs 3.94% for TFLO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.04%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам VGUS и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 3.68% |
Correlation
The correlation between VGUS and TFLO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. TFLO — Ранг доходности на риск
VGUS
TFLO
Сравнение VGUS c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.39 | 12.34 | -1.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.40 | 199.41 | -146.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 403.94 | 766.50 | -362.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и TFLO
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -5.01% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.10% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и TFLO
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.06%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.20% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.29% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 0.45% | -0.12% |
Сравнение комиссий VGUS и TFLO
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и TFLO
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and TFLO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLO has higher volatility (0.10%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs TFLO's -5.01%.
On 1-year performance, TFLO leads with 3.94% vs 3.87% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.94% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.61% for VGUS.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while TFLO is Government Bonds. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs 11.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор