Сравнение VGUS с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
VGUS и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGUS и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и CLOZ
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
VGUS vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
VGUS
CLOZ
Сравнение VGUS c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.35 | 0.85 | +10.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.25 | 1.13 | +30.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.62 | 1.24 | +7.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.06 | 1.23 | +53.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 366.79 | 3.89 | +362.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35 | 0.85 | +10.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.76 | 2.55 | +9.21 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и CLOZ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и CLOZ
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и CLOZ
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -5.32% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -3.90% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.66% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.23% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и CLOZ
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.37% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.94% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 5.50% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 3.83% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 3.83% | -3.48% |