PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		-1.04%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%7.26%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

VGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.91%
3 года*
14.12%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.44%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий VGTSX и FSOSX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

VGTSX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.34

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.58

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.40

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

1.51

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.34

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между VGTSX и FSOSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и FSOSX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.95%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и FSOSX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-35.36%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.39%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-35.36%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-11.89%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.90%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.31%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и FSOSX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 6.78%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.28%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.94%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.25%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

17.35%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.93%

-3.10%