PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGT с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VITAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds from Vanguard - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while VITAX tracks the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.49%/yr vs 24.52%/yr for VITAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность 27.34%, а VITAX немного выше – 27.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 24.49%, а акции VITAX немного впереди с 24.52%.

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%

VITAX

1 день
4.31%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
33.47%
С начала года
27.79%
1 год
41.22%
3 года*
30.94%
5 лет*
18.94%
10 лет*
24.52%
Всё время*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

VITAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGT и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		27.79%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VGT and VITAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VGT and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и VITAX

Секторы
VGT
VITAX

Технологии

98.6%
98.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.5%
0.5%

Промышленность

0.4%
0.4%

Энергетика

0.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.6%
VITAX
98.6%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VITAX
0.5%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VITAX
0.5%

Промышленность

VGT
0.4%
VITAX
0.4%

Энергетика

VGT
0.3%
VITAX
0.3%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VITAX
0.1%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VITAX
0.0%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VITAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VITAX

-

Недвижимость

VGT

-

VITAX

-

Коммунальные услуги

VGT

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAXVITAX с VVIAX

Доходность на риск

VGT vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGT c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.64

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.21

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.45

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

6.56

+0.13

VGT vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и VITAX

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-54.81%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.38%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-27.38%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-35.10%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-35.10%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.39%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.01%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

6.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VITAX

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 9.00% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.54%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

24.62%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

26.11%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

25.17%

-0.24%

Сравнение комиссий VGT и VITAX

И VGT, и VITAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VITAX

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что сопоставимо с доходностью VITAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGT and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITAX has higher volatility (9.28%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VITAX's -54.81%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор