Сравнение VGT с TSXU
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VGT charges 0.09%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности VGT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 27.34%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 98.62%.
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.85M | $8.05M | $3.99M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам VGT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 1.06% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
Correlation
The correlation between VGT and TSXU is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
VGT
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и TSXU
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TSXU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -38.13% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -19.70% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -11.84% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 92.83% | -68.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 92.83% | -66.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 92.83% | -67.90% |
Сравнение комиссий VGT и TSXU
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и TSXU
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TSXU в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and TSXU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.36% for VGT.
VGT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для VGT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор