PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с TSXU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности VGT и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

TSXU

1 день
-6.20%
1 месяц
47.27%
С начала года
126.91%
6 месяцев
118.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и TSXU

2026 (YTD)2025
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%0.27%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		126.91%13.59%

Correlation

The correlation between VGT and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с SOXLTSXU с RSPTTSXU с EPAITSXU с SOXSTSXU с DRAMTSXU с IFED

Доходность на риск

VGT vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTTSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTTSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

3.95

-3.28

Просадки

Сравнение просадок VGT и TSXU

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTTSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-35.62%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-7.07%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.54%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTTSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

78.90%

-57.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

78.90%

-53.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

78.90%

-54.22%

Сравнение комиссий VGT и TSXU

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и TSXU

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TSXU в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.28%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор