Сравнение VGT с TRUT
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. VGT is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGT charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности VGT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 16.57%.
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
TRUT
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.48% | 10.75% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.57% | 10.16% |
Correlation
The correlation between VGT and TRUT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
VGT
TRUT
Сравнение VGT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.67 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок VGT и TRUT
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -18.55% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -8.33% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.17% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 22.47% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 22.47% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 22.47% | +2.21% |
Сравнение комиссий VGT и TRUT
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и TRUT
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VGT and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для VGT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор