PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с RSPT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

VGT и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGT и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		2.04%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции RSPT по среднегодовой доходности: 21.67% против 18.29% соответственно.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

RSPT

1 день
1.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.49%
1 год
34.28%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с QTECRSPT с NXTRSPT с RSPE

Сравнение комиссий VGT и RSPT

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.83

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.38

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.62

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGT и RSPT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и RSPT

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VGT и RSPT

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-58.91%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.67%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-32.49%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.67%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-4.74%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.97%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.69%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и RSPT

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 7.96% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

17.02%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

27.21%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

23.82%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

23.59%

+0.88%