Сравнение VGSR с XLRI
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VGSR is a REIT fund actively managed by Vert, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGSR charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
VGSR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 10.97% | 0.15% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between VGSR and XLRI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
VGSR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGSR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSR и XLRI
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -7.12% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.54% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.65% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 10.99% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 10.99% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 10.99% | +4.08% |
Сравнение комиссий VGSR и XLRI
VGSR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и XLRI
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.37% | 3.41% | 3.79% | 2.64% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSR and XLRI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for VGSR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 3.37% for VGSR.
VGSR is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vert and State Street. Their fees differ too: 0.45% for VGSR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор