Сравнение VGSNX с QREARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и QREARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 2.84% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и QREARX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.
Доходность на риск
VGSNX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
VGSNX
QREARX
Сравнение VGSNX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 4.69 | -4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 7.22 | -6.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.65 | -1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 9.74 | -9.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 40.50 | -39.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 4.69 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.12 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и QREARX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и QREARX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и QREARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -1.45% | -71.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -0.37% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -0.28% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -0.05% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.09% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и QREARX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.30% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 0.53% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 0.77% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 1.76% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 1.76% | +19.15% |