Сравнение VGSNX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.31% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и FRIRX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
VGSNX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
VGSNX
FRIRX
Сравнение VGSNX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.30 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.76 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и FRIRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и FRIRX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и FRIRX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -34.50% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -4.30% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -18.18% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -34.50% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -2.71% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.30% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.03% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и FRIRX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.66% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.84% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.91% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 6.53% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 9.49% | +11.42% |