Сравнение VGSNX с FRIRX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 5.31%/yr for FRIRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.71%/yr for FRIRX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и FRIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSNX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции FRIRX немного впереди с 5.31%.
VGSNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.20%
FRIRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам VGSNX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 7.79% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 3.40% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VGSNX and FRIRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between VGSNX and FRIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
VGSNX
FRIRX
Сравнение VGSNX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.34 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 10.19 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.98 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и FRIRX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и FRIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -34.50% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -3.43% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -7.28% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -18.18% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -34.50% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -0.64% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -3.27% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.79% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и FRIRX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.25% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 3.13% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 4.05% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 6.50% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 9.50% | +11.40% |
Сравнение комиссий VGSNX и FRIRX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и FRIRX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FRIRX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.50% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGSNX and FRIRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSNX has higher volatility (3.70%) compared to FRIRX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs FRIRX's -34.50%.
FRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и FRIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор