Сравнение VGSNX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -1.98% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.74% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.69%
FIREX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и FIREX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
VGSNX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
VGSNX
FIREX
Сравнение VGSNX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.23 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.21 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.00 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.23 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и FIREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и FIREX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FIREX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.93% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.03% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и FIREX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -71.40% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -13.75% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -37.14% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -37.14% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -19.09% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.74% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.32% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и FIREX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.53% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.96% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.02% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.56% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 13.69% | +7.22% |