Сравнение VGSLX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSLX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	1.31%	3.18%	3.67%	13.13%	-26.20%	40.39%	-4.75%	28.90%	-5.99%	4.91%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.14% соответственно.

VGSLX

1 день: 1.52%

1 месяц: -6.57%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -1.16%

1 год: 1.74%

3 года*: 6.39%

5 лет*: 2.78%

10 лет*: 4.63%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с VGSLX:

VGSLX с FSRNX VGSLX с VTSAX VGSLX с VGRLX VGSLX с VGSIX VGSLX с VGSNX VGSLX с VFIAX VGSLX с FRESX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий VGSLX и PJEZX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGSLX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGSLX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.48	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.27	0.76	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.10	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	0.70	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.86	3.00	-2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGSLX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.48	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.34	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.39	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.45	-0.15

Корреляция

Корреляция между VGSLX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и PJEZX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.93%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и PJEZX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGSLX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.05%	-43.43%	-29.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.42%	-13.12%	+0.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.41%	-34.60%	+0.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.34%	-43.43%	+1.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.52%	-5.65%	-3.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.64%	-8.19%	-4.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	3.05%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и PJEZX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.50%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGSLX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.50%	5.01%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.26%	9.49%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.36%	17.06%	-0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.87%	18.93%	-0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.85%	21.15%	-0.30%

Сравнение VGSLX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и PJEZX

Сравнение доходности по годам VGSLX и PJEZX

Доходность по периодам

VGSLX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGSLX и PJEZX

Доходность на риск

VGSLX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

VGSLX

PJEZX

Сравнение VGSLX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGSLX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)