PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с GSPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard, while GSPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, VGSLX returned 2.20%/yr vs 14.19%/yr for GSPFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSLX charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for GSPFX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у GSPFX с доходностью 12.07%.

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%

GSPFX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.12%
С начала года
12.07%
6 месяцев
13.09%
1 год
29.69%
3 года*
21.94%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и GSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.51%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		12.07%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%

Correlation

The correlation between VGSLX and GSPFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VGSLX and GSPFX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с AAPL

Доходность на риск

VGSLX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXGSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.69

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.66

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.68

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

16.66

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GSPFX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.69

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и GSPFX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и GSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-33.10%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.44%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-24.19%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-24.19%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.24%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.33%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.85%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и GSPFX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.60%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.73%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.54%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.63%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.59%

+2.26%

Сравнение комиссий VGSLX и GSPFX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSPFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и GSPFX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GSPFX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.63%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and GSPFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (3.79%) compared to GSPFX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs GSPFX's -33.10%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и GSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор