Сравнение VGSLX с CREEX
VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.20%/yr vs 5.95%/yr for CREEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGSLX charges 0.12%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и CREEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям CREEX по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.95% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 5.20%
CREEX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам VGSLX и CREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 7.97% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 12.06% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
Correlation
The correlation between VGSLX and CREEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.98 |
The correlation between VGSLX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSLX vs. CREEX — Ранг доходности на риск
VGSLX
CREEX
Сравнение VGSLX c CREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | CREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 4.62 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и CREEX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и CREEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSLX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -70.78% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -7.94% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -19.89% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -31.25% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -41.42% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.25% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -10.72% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и CREEX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 3.79%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSLX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.02% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.48% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.70% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.04% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.66% | +0.19% |
Сравнение комиссий VGSLX и CREEX
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и CREEX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности CREEX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 5.59% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VGSLX and CREEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CREEX has higher volatility (4.02%) compared to VGSLX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs CREEX's -70.78%.
CREEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSLX и CREEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор