Сравнение VGSLX с BIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и BIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSLX и BIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BIREX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям BIREX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.63% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и BIREX
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIREX в 0.75%.
Доходность на риск
VGSLX vs. BIREX — Ранг доходности на риск
VGSLX
BIREX
Сравнение VGSLX c BIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | BIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.50 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.94 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и BIREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и BIREX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BIREX в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и BIREX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки BIREX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и BIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -41.92% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.09% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.76% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -41.92% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -8.78% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -9.83% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.92% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и BIREX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеют волатильность 4.50% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.53% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.19% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.08% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.77% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.89% | -0.04% |