Сравнение VGSIX с NDQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и NDQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | -6.00% | 20.96% | 25.69% | 53.31% | -32.91% | 27.91% | 47.61% | 39.15% | -1.47% | 32.08% |
Разные валюты инструментов
VGSIX торгуется в USD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 4.30% против 18.59% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
NDQ.AX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и NDQ.AX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Доходность на риск
VGSIX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
VGSIX
NDQ.AX
Сравнение VGSIX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.59 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.70 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 6.87 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и NDQ.AX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и NDQ.AX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности NDQ.AX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.78% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и NDQ.AX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и NDQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -30.79% | -42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -15.17% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -30.79% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -30.79% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -13.16% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -5.90% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.54% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и NDQ.AX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.49%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.88% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 12.67% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 23.50% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.02% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.61% | -0.75% |