Сравнение VGSIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.31% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и FRIRX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
VGSIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
VGSIX
FRIRX
Сравнение VGSIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.14 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.76 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и FRIRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и FRIRX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и FRIRX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -34.50% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -4.30% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -18.18% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -34.50% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -2.71% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.30% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.03% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и FRIRX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.66% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.84% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.91% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 6.53% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 9.49% | +11.37% |