Сравнение VGSH с XFN.TO
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 14.23%/yr for XFN.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и XFN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGSH торгуется в USD, в то время как XFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 1.73% против 14.23% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
XFN.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 45.31%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам VGSH и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 15.63% | 40.83% | 19.22% | 15.85% | -15.28% | 35.64% | 3.44% | 25.85% | -16.76% | 20.71% |
Correlation
The correlation between VGSH and XFN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.13 |
The correlation between VGSH and XFN.TO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
VGSH
XFN.TO
Сравнение VGSH c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.61 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 5.00 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 19.84 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и XFN.TO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -67.57% | +61.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -9.00% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -16.26% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -28.13% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -45.08% | +39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -11.15% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.27% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и XFN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 4.02% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 10.56% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 12.81% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 15.11% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 17.99% | -16.41% |
Сравнение комиссий VGSH и XFN.TO
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и XFN.TO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности XFN.TO в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and XFN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
VGSH is categorized as Government Bonds, while XFN.TO is Financials Equities. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор