Сравнение VGSH с IB01.L
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGSH returned 1.81%/yr vs 3.38%/yr for IB01.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.41%.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSH и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.20% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.41% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
Correlation
The correlation between VGSH and IB01.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
VGSH
IB01.L
Сравнение VGSH c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 8.02 | -6.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 115.49 | -111.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 570.06 | -554.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 11.94 | -9.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 9.22 | -8.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 3.78 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и IB01.L
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.91% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.03% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.09% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -0.29% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.02% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.08% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и IB01.L
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.10% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.24% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 0.33% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.37% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.72% | +0.85% |
Сравнение комиссий VGSH и IB01.L
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и IB01.L
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and IB01.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор