Сравнение VGSBX с PTRIX
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for PTRIX.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и PTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.81%
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSBX и PTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.96% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
Correlation
The correlation between VGSBX and PTRIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between VGSBX and PTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. PTRIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
PTRIX
Сравнение VGSBX c PTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | PTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | PTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и PTRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | PTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и PTRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | PTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | — | — |
Сравнение комиссий VGSBX и PTRIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PTRIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и PTRIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.89% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and PTRIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и PTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор