PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRIX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRIX с HOBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PTRIX charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for HOBIX.

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.35%4.38%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.22%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Correlation

The correlation between PTRIX and HOBIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с PTRIX:
PTRIX с FUTYPTRIX с BCOIXPTRIX с MWIGXPTRIX с TGLMXPTRIX с BCPIXPTRIX с VGSBXPTRIX с PONAX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с AMFIXHOBIX с EINFXHOBIX с AAIIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNXHOBIX с BCPIX

Доходность на риск

PTRIX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTRIXHOBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

9.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

4.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

41.39

—

PTRIX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и HOBIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRIXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и HOBIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRIXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.72%

—

Сравнение комиссий PTRIX и HOBIX

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и HOBIX

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.31%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%

Часто задаваемые вопросы

PTRIX and HOBIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и HOBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор