PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с COPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. VGRO.TO is actively managed, while COPP is passively managed. Over the past year, VGRO.TO returned 25.48% vs 109.88% for COPP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGRO.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 27.91%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

COPP

1 день
-0.31%
1 месяц
22.57%
С начала года
27.91%
6 месяцев
38.94%
1 год
109.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%13.77%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		27.91%66.03%10.86%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and COPP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.49

The correlation between VGRO.TO and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и COPP

Секторы
VGRO.TO
COPP

Финансовые услуги

20.6%
0.9%

Технологии

20.3%
0.1%

Промышленность

11.6%
0.1%

Энергетика

8.7%
0.1%

Сырьевые материалы

8.6%
92.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.1%

Здравоохранение

6.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
COPP
0.9%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
COPP
0.1%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
COPP
0.1%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
COPP
0.1%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
COPP
92.0%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
COPP
0.1%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
COPP
0.1%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
COPP
0.1%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
COPP
0.1%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
COPP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.05

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.85

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

13.66

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.20

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и COPP

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки COPP в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-41.76%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-28.67%

+21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-12.97%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

8.07%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и COPP

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

14.99%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

35.19%

-27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

41.43%

-31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

38.94%

-28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

38.94%

-26.41%

Сравнение комиссий VGRO.TO и COPP

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и COPP

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности COPP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and COPP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while COPP is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.65% for COPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор