PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRO.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

VGRO.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%10.36%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.88%.

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с VOO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TOZGRO.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий VGRO.TO и ZGRO.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

VGRO.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.79

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.75

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

7.39

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.09

Корреляция

Корреляция между VGRO.TO и ZGRO.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, примерно равная максимальной просадке ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRO.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-24.64%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.83%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-17.19%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.85%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.43%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.33%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 4.82%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRO.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.40%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.72%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.50%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

10.61%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

13.00%

-0.43%