PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRO.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

VGRO.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%7.62%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с ZGRO.TOVGRO.TO с VOO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TOTGRO.TO с ZEQT.TO

Сравнение комиссий VGRO.TO и TGRO.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

VGRO.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.89

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.80

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

8.08

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Корреляция

Корреляция между VGRO.TO и TGRO.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRO.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-18.37%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.35%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-18.37%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.78%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.54%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и TGRO.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 4.82% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRO.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.01%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.13%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.72%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

11.64%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

768.01%

-755.44%