PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRNX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRNX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 5.51% соответственно.

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE

Сравнение комиссий VGRNX и PHRAX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGRNX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.28

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.49

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.45

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

1.79

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между VGRNX и PHRAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и PHRAX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и PHRAX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRNXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-72.56%

+33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.50%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-33.51%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-42.00%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.10%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.42%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и PHRAX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRNXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.54%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.20%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

16.54%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

19.11%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.98%

-6.29%