Сравнение VGRNX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 6.51% соответственно.
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и CSZIX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
VGRNX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
VGRNX
CSZIX
Сравнение VGRNX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.22 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.40 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.36 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.43 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.22 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.23 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и CSZIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и CSZIX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности CSZIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и CSZIX
Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -42.71% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.83% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -33.05% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.71% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -6.81% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -8.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.99% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и CSZIX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.41% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.43% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 15.96% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 18.67% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 20.80% | -6.11% |