Сравнение VGRLX с FARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и FARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.87% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и FARCX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Доходность на риск
VGRLX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
VGRLX
FARCX
Сравнение VGRLX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.29 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.51 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.47 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.94 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.29 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и FARCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и FARCX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что сопоставимо с доходностью FARCX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и FARCX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и FARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -70.62% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.35% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -31.77% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -41.05% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -6.77% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.50% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.96% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и FARCX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.22% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.02% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 16.14% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 18.36% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 20.16% | -5.47% |