Сравнение VGREX с QREARX

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGREX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и QREARX.

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.