PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.58% соответственно.

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIXSSGLX с APFDX

Сравнение комиссий VGPMX и SSGLX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

VGPMX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.56

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.12

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

2.00

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.59

7.90

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между VGPMX и SSGLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и SSGLX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и SSGLX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-35.88%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.22%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-30.08%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-35.88%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-10.87%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-8.32%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.84%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и SSGLX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.44%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.02%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.49%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.49%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.15%

+5.50%