Сравнение SSGLX с CWGIX
SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SSGLX returned 9.65%/yr vs 11.80%/yr for CWGIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SSGLX charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.
Доходность
Сравнение доходности SSGLX и CWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSGLX показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции SSGLX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.80% соответственно.
SSGLX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.65%
- Всё время*
- 7.11%
CWGIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSGLX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 15.41% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.50% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Correlation
The correlation between SSGLX and CWGIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between SSGLX and CWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGLX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
SSGLX
CWGIX
Сравнение SSGLX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSGLX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.71 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 11.01 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSGLX и CWGIX
Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и CWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGLX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -54.47% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -10.52% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -15.56% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -27.18% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -32.00% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -7.11% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.58% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGLX и CWGIX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGLX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.76% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 15.12% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.48% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.03% | +0.08% |
Сравнение комиссий SSGLX и CWGIX
SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGLX и CWGIX
Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CWGIX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.11% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.82% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SSGLX and CWGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (4.98%) compared to CWGIX (4.61%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs CWGIX's -54.47%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGLX и CWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор