PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGLX с BTMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGLX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.91%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью -1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSGLX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции BTMKX немного впереди с 8.60%.

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%

BTMKX

1 день
0.32%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.63%
3 года*
13.45%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIXSSGLX с APFDX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий SSGLX и BTMKX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

SSGLX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.09

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.54

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.89

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BTMKX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между SSGLX и BTMKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и BTMKX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BTMKX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.82%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и BTMKX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGLXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-33.92%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.30%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-29.23%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-33.92%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-10.88%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.82%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.96%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и BTMKX

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGLXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.07%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.81%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.98%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.95%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.58%

-0.43%