Сравнение SSGLX с BTMKX
SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - SSGLX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, while BTMKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSGLX returned 9.82%/yr vs 9.42%/yr for BTMKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSGLX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for BTMKX.
Доходность
Сравнение доходности SSGLX и BTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSGLX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSGLX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции BTMKX немного отстают с 9.42%.
SSGLX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 9.82%
BTMKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам SSGLX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 14.98% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.65% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Correlation
The correlation between SSGLX and BTMKX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between SSGLX and BTMKX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGLX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
SSGLX
BTMKX
Сравнение SSGLX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGLX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.91 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 7.15 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGLX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.43 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SSGLX и BTMKX
Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и BTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGLX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -33.92% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.30% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -13.66% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -29.23% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.92% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.77% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGLX и BTMKX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеют волатильность 4.55% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGLX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.70% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.29% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.14% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.17% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.67% | -0.43% |
Сравнение комиссий SSGLX и BTMKX
SSGLX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGLX и BTMKX
Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности BTMKX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.42% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.84% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SSGLX and BTMKX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to SSGLX (4.55%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs BTMKX's -33.92%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGLX и BTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор