PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с SGGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and SGGDX (First Eagle Gold Fund) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SGGDX is a Precious Metals fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, VGPMX returned 11.53%/yr vs 13.84%/yr for SGGDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGPMX charges 0.36%/yr vs 1.19%/yr for SGGDX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям SGGDX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.84% соответственно.

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%

SGGDX

1 день
1.12%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
11.73%
1 год
58.59%
3 года*
37.80%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		3.99%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%

Correlation

The correlation between VGPMX and SGGDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.74

The correlation between VGPMX and SGGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDLSGGDX с VOO

Доходность на риск

VGPMX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXSGGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
1.53

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.89

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.28

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.19

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

5.71

+16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа SGGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.53

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и SGGDX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и SGGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-70.69%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-26.67%

+13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-26.67%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-34.02%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-42.16%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.68%

+21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-29.43%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

10.23%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и SGGDX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 5.98%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

11.68%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

32.28%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

38.45%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

28.76%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

27.17%

-6.30%

Сравнение комиссий VGPMX и SGGDX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и SGGDX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SGGDX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.04%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and SGGDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (11.68%) compared to VGPMX (5.98%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs SGGDX's -70.69%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и SGGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор