Сравнение VGPMX с SGGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и SGGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и SGGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 8.91% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -7.78% | 29.63% | 38.51% | -15.90% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SGGDX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям SGGDX по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.24% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
SGGDX
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- 38.36%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и SGGDX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.
Доходность на риск
VGPMX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск
VGPMX
SGGDX
Сравнение VGPMX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | SGGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 2.30 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.52 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.37 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 12.33 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 2.30 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.83 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и SGGDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и SGGDX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SGGDX в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 0.99% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и SGGDX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и SGGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -70.69% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -26.67% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -34.02% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -42.16% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -17.97% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -29.49% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.30% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и SGGDX
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 15.60% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 33.01% | -19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 38.96% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 28.23% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 27.20% | -5.53% |