Сравнение VGPMX с CSUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и CSUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 8.35% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.48% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
CSUAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и CSUAX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Доходность на риск
VGPMX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
VGPMX
CSUAX
Сравнение VGPMX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.63 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.17 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.36 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 10.32 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.63 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и CSUAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и CSUAX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.46% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и CSUAX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и CSUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -52.20% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -7.98% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -20.45% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -35.05% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -4.38% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -8.49% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.83% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и CSUAX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.26% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 6.89% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 11.48% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 12.89% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 14.89% | +6.78% |