Сравнение VGOV.DE с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VGOV.DE и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.DE и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGOV.DE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.21% | 0.18% | -0.21% | 5.44% | -30.78% | 1.88% | 2.84% | 13.71% | -1.09% | 2.53% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.11% | -5.90% | 11.84% | 3.01% | 0.23% | 6.80% | -3.53% | 9.44% | 5.66% | -3.07% |
Разные валюты инструментов
VGOV.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.11%.
VGOV.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGOV.DE и VCSH
VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGOV.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VGOV.DE
VCSH
Сравнение VGOV.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.DE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.19 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.20 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.26 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.45 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.40 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.54 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VGOV.DE и VCSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.DE и VCSH
Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.59% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.DE и VCSH
Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -12.86% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -1.40% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -9.48% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -0.67% | -30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -0.97% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.35% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.DE и VCSH
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.80% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.08% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 7.55% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 7.16% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 7.31% | +4.57% |