Сравнение VGOV.DE с VCSH
VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGOV.DE is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.DE returned -0.26%/yr vs 2.28%/yr for VCSH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VGOV.DE charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.DE и VCSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGOV.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции VGOV.DE уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -0.26% против 2.28% соответственно.
VGOV.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -0.26%
VCSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам VGOV.DE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 1.28% | 0.16% | -0.17% | 5.43% | -30.79% | 1.90% | 2.83% | 13.98% | -1.23% | 14.98% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.64% | -5.90% | 11.84% | 3.01% | 0.23% | 6.80% | -3.53% | 9.44% | 5.66% | -10.38% |
Correlation
The correlation between VGOV.DE and VCSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.11 |
The correlation between VGOV.DE and VCSH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VGOV.DE
VCSH
Сравнение VGOV.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGOV.DE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.48 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 4.42 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGOV.DE и VCSH
Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -15.75% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -3.65% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -10.22% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -10.75% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -15.58% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -3.69% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.07% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.23% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.DE и VCSH
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.17% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 3.97% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 5.51% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 7.09% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 7.17% | +4.84% |
Сравнение комиссий VGOV.DE и VCSH
VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.DE и VCSH
Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.40% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.DE and VCSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VGOV.DE.
VGOV.DE is categorized as European Government Bonds, while VCSH is Corporate Bonds. VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.DE and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.DE и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор