Сравнение VGOV.DE с VCSH
VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGOV.DE is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.DE returned -0.07%/yr vs 2.38%/yr for VCSH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VGOV.DE charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.DE и VCSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGOV.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции VGOV.DE уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -0.07% против 2.38% соответственно.
VGOV.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -0.07%
VCSH
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам VGOV.DE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 1.59% | 0.16% | -0.17% | 5.43% | -30.79% | 1.90% | 2.83% | 13.98% | -1.23% | 14.98% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.33% | -5.90% | 11.84% | 3.01% | 0.23% | 6.80% | -3.53% | 9.44% | 5.66% | -10.38% |
Correlation
The correlation between VGOV.DE and VCSH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.11 |
The correlation between VGOV.DE and VCSH shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VGOV.DE
VCSH
Сравнение VGOV.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGOV.DE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.88 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 5.62 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGOV.DE и VCSH
Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -15.75% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -3.65% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -10.22% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -10.75% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -15.58% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | -3.04% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -5.07% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.22% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.DE и VCSH
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.05% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 3.98% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 5.56% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 7.11% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 7.18% | +4.86% |
Сравнение комиссий VGOV.DE и VCSH
VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.DE и VCSH
Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.45% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.DE and VCSH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VGOV.DE.
VGOV.DE is categorized as European Government Bonds, while VCSH is Corporate Bonds. VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.DE and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.DE и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор