Сравнение VGOV.DE с EIB3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE).
VGOV.DE и EIB3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.DE и EIB3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGOV.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.21% | 0.18% | -0.21% | 5.44% | -30.78% | 1.88% | 2.84% | 1.44% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью -0.30%.
VGOV.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
EIB3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGOV.DE и EIB3.DE
VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGOV.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
VGOV.DE
EIB3.DE
Сравнение VGOV.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.41 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.67 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.29 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.26 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VGOV.DE и EIB3.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности EIB3.DE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.59% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 0.27% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и EIB3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGOV.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -6.78% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -1.38% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -5.93% | -34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -1.16% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -2.09% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.40% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.DE и EIB3.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGOV.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 0.70% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 2.51% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 2.60% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 1.95% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 1.79% | +10.09% |